深交所交易系統(tǒng)護(hù)航創(chuàng)業(yè)板改革平穩(wěn)落地

    記者獲悉，當(dāng)前深交所正穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制技術(shù)準(zhǔn)備工作，并于近日組織首次全網(wǎng)測(cè)試，測(cè)試結(jié)果表明，參測(cè)單位的交易、行情、結(jié)算、賬戶、轉(zhuǎn)融通、適當(dāng)性管理等技術(shù)系統(tǒng)整體正常。

    交易系統(tǒng)是證券市場(chǎng)的核心，是市場(chǎng)運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)，它為全市場(chǎng)提供交易撮合、行情發(fā)布等服務(wù)。截至目前，深交所交易系統(tǒng)已經(jīng)連續(xù)安全運(yùn)行了18年，縱觀全球，這一表現(xiàn)在全球證券市場(chǎng)都是一個(gè)非常優(yōu)秀的紀(jì)錄。參與測(cè)試的機(jī)構(gòu)預(yù)期深交所交易系統(tǒng)將繼續(xù)護(hù)航創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制平穩(wěn)落地。

    首次全網(wǎng)測(cè)試順利完成

    據(jù)接近監(jiān)管機(jī)構(gòu)人士消息，當(dāng)前深交所正穩(wěn)步推進(jìn)創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制技術(shù)準(zhǔn)備工作，7月4日~5日組織首次全網(wǎng)測(cè)試，具備深市經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格的106家券商單位全部到齊，還有近八成基金公司和超過(guò)九成托管行也參與測(cè)試。當(dāng)天測(cè)試結(jié)果表明，參測(cè)單位的交易、行情、結(jié)算、賬戶、轉(zhuǎn)融通、適當(dāng)性管理等技術(shù)系統(tǒng)整體正常。

    在過(guò)去的2個(gè)多月，深交所已組織全市場(chǎng)開(kāi)展聯(lián)調(diào)測(cè)試、仿真測(cè)試和全網(wǎng)測(cè)試，行業(yè)機(jī)構(gòu)參與踴躍。

    在此前進(jìn)行的仿真測(cè)試中，華南一券商相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，測(cè)試內(nèi)容包括創(chuàng)業(yè)板權(quán)限開(kāi)通，創(chuàng)業(yè)板注冊(cè)制股票的發(fā)行、上市、交易，價(jià)格漲跌幅調(diào)整為20%后的部分基金產(chǎn)品的集中競(jìng)價(jià)交易等14項(xiàng)主要內(nèi)容。“通過(guò)模擬創(chuàng)業(yè)板股票及存托憑證交易、非交易等業(yè)務(wù)的委托申報(bào)、成交回報(bào)、行情接收、清算交收，以及投資者適當(dāng)性管理、市場(chǎng)化轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)處理過(guò)程，檢驗(yàn)市場(chǎng)參與各方技術(shù)系統(tǒng)的正確性。”

    據(jù)券商透露，在7月25日前，深交所還將組織2次全網(wǎng)測(cè)試。此后，在網(wǎng)上發(fā)行業(yè)務(wù)啟用前一周及交易業(yè)務(wù)啟用前一周，再分別進(jìn)行相應(yīng)業(yè)務(wù)的通關(guān)測(cè)試。

    “創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制技術(shù)準(zhǔn)備工作有序進(jìn)行中”，前述華南券商相關(guān)負(fù)責(zé)人預(yù)期，“對(duì)于創(chuàng)業(yè)板交易系統(tǒng)的落地充滿信心，深交所強(qiáng)大的交易系統(tǒng)將繼續(xù)護(hù)航創(chuàng)業(yè)板改革并試點(diǎn)注冊(cè)制平穩(wěn)落地。”

    交易系統(tǒng)主要指標(biāo)領(lǐng)先

    連接近400家交易參與人，直接連通各證券公司交易系統(tǒng)，連接登記結(jié)算系統(tǒng)，連通200多家托管結(jié)算機(jī)構(gòu)，有效服務(wù)過(guò)億投資者和超2億證券賬戶對(duì)11000多只證券的交易、結(jié)算需求，實(shí)現(xiàn)了交易結(jié)算業(yè)務(wù)的高效直通式處理……

    一連串的數(shù)字正是參與測(cè)試機(jī)構(gòu)信心的來(lái)源。記者了解到，深交所交易系統(tǒng)具備對(duì)8億賬戶、3億筆持股的前端風(fēng)控、每日4億筆訂單的處理能力，持續(xù)委托處理能力峰值為30萬(wàn)筆/秒，實(shí)際峰值已超過(guò)20萬(wàn)筆委托/秒，雙中心模式下最快委托處理時(shí)延1.1毫秒，經(jīng)受住日訂單超過(guò)1.1億筆的峰值考驗(yàn)，且系統(tǒng)兩地三中心生產(chǎn)部署，具有高可靠和高可用性，可在10秒內(nèi)完成自動(dòng)故障切換，3分鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)同城災(zāi)備切換。

    根據(jù)交易所聯(lián)合會(huì)（WFE）網(wǎng)站和境外主流交易所新聞動(dòng)態(tài)披露的數(shù)據(jù)，深交所交易系統(tǒng)的日處理委托容量、成交筆數(shù)、自主可控能力、安全可用性等主要技術(shù)指標(biāo)都處于領(lǐng)先。

    交易系統(tǒng)是證券市場(chǎng)的核心，是市場(chǎng)運(yùn)行的關(guān)鍵技術(shù)平臺(tái)，它為全市場(chǎng)提供交易撮合、行情發(fā)布等服務(wù)。對(duì)于交易系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，有很多關(guān)于業(yè)務(wù)和技術(shù)方面的要求，但最核心的要求是，高可用和高性能。過(guò)去幾年多個(gè)境外大型交易所都發(fā)生過(guò)導(dǎo)致交易中斷的故障，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。目前，我國(guó)的證券市場(chǎng)由于是以散戶為主的市場(chǎng)，參與者眾多，因此國(guó)內(nèi)交易系統(tǒng)在高可用方面相比境外有更加嚴(yán)苛的要求。這樣的投資者結(jié)構(gòu)也決定了國(guó)內(nèi)交易系統(tǒng)對(duì)高性能迫切要求，疊加國(guó)內(nèi)監(jiān)管要求對(duì)每一筆委托的賬戶有效性和持股數(shù)量進(jìn)行檢查，這對(duì)交易系統(tǒng)的性能和吞吐都是很大的挑戰(zhàn)。

    深交所歷來(lái)重視信息科技，堅(jiān)持重要系統(tǒng)自主研發(fā)。當(dāng)前的深交所第五代交易系統(tǒng)自2016年6月6日上線以來(lái)，已經(jīng)歷了深港通開(kāi)通、滬深300ETF期權(quán)上市等重大事件。憑借著業(yè)務(wù)參數(shù)化、系統(tǒng)組件模塊化、接入方式多樣化等前瞻性設(shè)計(jì)，深交所技術(shù)團(tuán)隊(duì)均出色完成任務(wù)。