主板投資入市手冊(cè)（二十二）：異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控（二）

    編者按：為幫助投資者充分了解深市主板改革后的相關(guān)規(guī)則變化和投資風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，深交所投資者服務(wù)部推出《主板投資入市手冊(cè)》。下面讓我們一起來看看“異常交易實(shí)時(shí)監(jiān)控”相關(guān)內(nèi)容。

    1.什么是主板股票交易中的虛假申報(bào)？

    答：主板股票交易中的虛假申報(bào)，是指投資者不以成交為目的，通過大量申報(bào)并撤銷等行為，引誘、誤導(dǎo)或者影響其他投資者正常交易決策的異常交易行為。

    2.在開盤集合競(jìng)價(jià)階段，主板投資者哪些涉嫌虛假申報(bào)的交易行為將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控？

    答：在開盤集合競(jìng)價(jià)階段，主板投資者同時(shí)存在以下情形的，將受到深交所的重點(diǎn)監(jiān)控：

    （1）主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票以偏離前收盤價(jià)3%以上的價(jià)格，或者其他股票以偏離前收盤價(jià)5%以上的價(jià)格申報(bào)買入或者賣出；

    （2）累計(jì)申報(bào)數(shù)量或者金額較大；

    （3）累計(jì)申報(bào)數(shù)量占市場(chǎng)同方向申報(bào)總量的比例較高；

    （4）累計(jì)撤銷申報(bào)數(shù)量占累計(jì)申報(bào)數(shù)量的50%以上；

    （5）以低于申報(bào)買入價(jià)格反向申報(bào)賣出或者以高于申報(bào)賣出價(jià)格反向申報(bào)買入；

    （6）主板風(fēng)險(xiǎn)警示股票開盤集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)漲（跌）幅3%以上，或者其他股票開盤集合競(jìng)價(jià)虛擬參考價(jià)漲（跌）幅5%以上。

    3.在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段，主板投資者哪些涉嫌虛假申報(bào)交易行為將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控？

    答：（1）涉嫌盤中虛假申報(bào)。

    在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段，主板投資者同時(shí)存在下列情形的，將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控：

    ①最優(yōu)5檔內(nèi)申報(bào)買入或者賣出；

    ②單筆申報(bào)后，在實(shí)時(shí)最優(yōu)5檔內(nèi)累計(jì)剩余有效申報(bào)數(shù)量或者金額巨大，且占市場(chǎng)同方向最優(yōu)5檔剩余有效申報(bào)總量的比例較高；

    ③滿足上述情形的申報(bào)發(fā)生多次；

    ④申報(bào)后撤銷申報(bào)，且累計(jì)撤銷申報(bào)數(shù)量占同方向累計(jì)申報(bào)數(shù)量的50%以上；

    ⑤存在反向賣出（買入）成交。

    （2）涉嫌漲（跌）幅限制價(jià)格虛假申報(bào)。

    在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段，主板投資者2次以上同時(shí)存在下列情形的，將受到深交所重點(diǎn)監(jiān)控：

    ①股票交易價(jià)格處于漲（跌）幅限制狀態(tài)；

    ②單筆以漲（跌）幅限制價(jià)格申報(bào)后，在該價(jià)格剩余有效申報(bào)數(shù)量或者金額巨大，且占市場(chǎng)該價(jià)格剩余有效申報(bào)總量的比例較高；

    ③單筆撤銷以漲（跌）幅限制價(jià)格的申報(bào)后，在漲（跌）幅限制價(jià)格的累計(jì)撤銷申報(bào)數(shù)量占以該價(jià)格累計(jì)申報(bào)數(shù)量的50%以上。