國(guó)內(nèi)首個(gè)基金與保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)環(huán)境壓力測(cè)試研究成果發(fā)布

    本報(bào)訊 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院近日發(fā)布了“基金與保險(xiǎn)資管業(yè)環(huán)境壓力測(cè)試方法”學(xué)術(shù)成果。這是國(guó)內(nèi)首個(gè)系統(tǒng)性探討基金和保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)投資組合的環(huán)境壓力測(cè)試學(xué)術(shù)研究成果。

    中央財(cái)經(jīng)大學(xué)綠色金融國(guó)際研究院的“基金與保險(xiǎn)資管業(yè)環(huán)境壓力測(cè)試方法”，通過學(xué)術(shù)界著名的資產(chǎn)定價(jià)模型分析資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)組合是否受環(huán)境與氣候因素的影響，即進(jìn)行敏感度分析，進(jìn)而模擬未來可能發(fā)生的環(huán)境和氣候事件等環(huán)境壓力情景下，資產(chǎn)組合中股票、債券、股權(quán)的價(jià)值變動(dòng)，定量測(cè)算環(huán)境和氣候風(fēng)險(xiǎn)對(duì)資產(chǎn)管理公司的資產(chǎn)組合的投資收益率的影響，最后計(jì)算在極端環(huán)境和氣候風(fēng)險(xiǎn)下給資產(chǎn)管理行業(yè)可能帶來的最大風(fēng)險(xiǎn)值。