資產(chǎn)劣化或“兵分三路” 銀行加快提升數(shù)字化風控能力

    一季度，上市銀行不良指標繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢

    自2020年初至今，已經(jīng)進入第三個年頭的新冠肺炎疫情，因其反復給經(jīng)濟增添新變數(shù)。多位銀行從業(yè)人士感言，其所在銀行針對新增貸款的態(tài)度更趨審慎，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量壓力依然不小。“今年銀行的風控壓力可能還要超過2020年。”東南地區(qū)某城商行的一位風控人士向證券時報記者直言。

    從賬面數(shù)據(jù)來看，銀行業(yè)的不良貸款指標呈現(xiàn)較大分化，主要表現(xiàn)為個別行業(yè)（如房地產(chǎn)）不良率明顯抬頭；上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量基本保持穩(wěn)中向好，部分非上市中小行則出現(xiàn)一定程度的風險暴露。

    預期年內(nèi)，房地產(chǎn)行業(yè)等個別大戶潛在的資產(chǎn)劣化風險仍是銀行重點關注的對象；在疫情加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型趨勢下，數(shù)字化的風控能力建設則成為現(xiàn)階段銀行重點投入的領域。

    此外，一些銀行從業(yè)人士還表露了對中小企業(yè)不良風險的擔憂，部分中小企業(yè)受到防疫措施的影響，償債能力減弱，需要防范風險傳導。證券時報記者從多家銀行處了解到，為防止中小企業(yè)因疫情因素出現(xiàn)短期資金困難，銀行業(yè)正在通過延期、展期、再貸款等多途徑為其“輸血”，積極紓困。

    資產(chǎn)質(zhì)量壓力難言減小

    證券時報記者梳理42家A股上市銀行的2021年度報告發(fā)現(xiàn)，有36家銀行的不良貸款率指標改善，較上年末下降2~47bp不等；青農(nóng)商行、西安銀行、浙商銀行、上海銀行、重慶銀行等5家銀行的不良貸款率有所上升，分別增加30bp、14bp、11bp、3bp、3bp；另有南京銀行1家的不良貸款率與上年持平。

    今年一季度，上市銀行財報顯示不良指標繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢。具體而言，A股42家上市銀行中，有27家一季度不良率下降，僅貴陽銀行、蘭州銀行、招商銀行等3家的不良率較上年末微升，其余銀行則較上年末持平。

    與上市銀行普遍呈現(xiàn)不良指標改善的情況相比，非上市銀行的表現(xiàn)分化較大。例如，江西新建農(nóng)商行、新疆天山農(nóng)商行等非上市銀行不良貸款率均在3%以上，且2021年末較上年末上行1~21bp。需要說明的是，上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模在中國銀行業(yè)占比超八成，非上市銀行不良情況的披露雖細化了銀行業(yè)的信息顆粒度，但難以反映行業(yè)全貌。

    “上市銀行現(xiàn)在的不良指標，應該跟過去兩年的‘凈表’努力和疫情初期對一些困難企業(yè)的延期、展期政策較為寬松有很大關系。”華南地區(qū)的一位銀行人士告訴證券時報記者，“但這不意味著銀行的資產(chǎn)質(zhì)量壓力減小。”

    招商銀行管理層也在該行的業(yè)績發(fā)布會上坦言，今年銀行業(yè)整體經(jīng)營面臨著經(jīng)濟下行的巨大壓力，“銀行業(yè)的增長遇到困難，風險管理也面臨巨大挑戰(zhàn)。”

    從多位受訪銀行人士的感受來看，今年銀行風控壓力或超往年，這是基于對外部風險形勢的判斷。“現(xiàn)在整個大環(huán)境還是經(jīng)濟下行壓力比較大，經(jīng)濟趨勢也是我們一直在關注的，其中最直接的影響因素就是疫情。”前述城商行風控人士認為，“目前來看，制造業(yè)的復產(chǎn)復工情況還是最首要的，這是對經(jīng)濟起著比較決定性作用的因素。”

    一位資深的大行從業(yè)人士也向證券時報記者表示，資產(chǎn)質(zhì)量壓力一直存在。“原有項目在發(fā)展運行過程中如果出現(xiàn)了波動，不管是市場還是資金，都會影響到這個項目（貸款）的，所以要時刻繃緊這根弦。”

    風控壓力源自三方面

    綜合多位受訪的銀行人士及多家上市銀行2021年業(yè)績發(fā)布會來看，2022年銀行業(yè)最為關心的資產(chǎn)質(zhì)量影響因素主要包括三個：疫情較為嚴重的地區(qū)及受疫情影響較大的行業(yè)，如餐飲、旅游、服務業(yè)等；仍在持續(xù)釋放風險的房地產(chǎn)領域；小微企業(yè)貸潛在的劣化風險。

    首先，部分區(qū)域、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)加大。由于整體形勢嚴峻，部分區(qū)域銀行也難免承壓。

    例如，南京銀行高管層在業(yè)績發(fā)布會上提到，進入二季度，長三角地區(qū)特別是上海地區(qū)由于疫情管控的原因，整體形勢面臨比較大的壓力。“除了關注宏觀經(jīng)濟等存在的一系列挑戰(zhàn)，廣大投資者近來還關注上海疫情可能對長三角地區(qū)以及我們銀行所帶來的一些挑戰(zhàn)。”南京銀行高管層坦言，除了北京分行，該行其他的分行都在長三角地區(qū)，它們正在積極按照當?shù)卣囊髞碇С?、投身防疫?/p>

    由于疫情封控措施升級，無論是企業(yè)還是銀行，許多業(yè)務的正常運營與拓展都受到了影響。華東地區(qū)某區(qū)域銀行從業(yè)者向證券時報記者表示，在此情況下，企業(yè)的盈利規(guī)模與經(jīng)營狀況都會受到打擊，相應地償債能力也會降低，特別是對于中小企業(yè)來說，惡化容易出現(xiàn)傳導之勢。

    “不同地區(qū)的銀行肯定有所差異。如果貸款方展業(yè)中以服務業(yè)等受疫情影響較大的行業(yè)為主，或者一些政府當時看好的項目中途出現(xiàn)變動，那后續(xù)的展業(yè)肯定是要受影響的。”前述大行從業(yè)人士表示。他認為，今年的質(zhì)量風險可能主要來自新興產(chǎn)業(yè)和服務行業(yè)，比如旅游、外貿(mào)等產(chǎn)品項目比較單一的領域。

    其次，房地產(chǎn)仍是資產(chǎn)質(zhì)量風險的主陣地。受個別房企出險波及，國、股銀行對公房地產(chǎn)業(yè)貸款不良明顯抬頭。證券時報記者梳理上市銀行2021年年報發(fā)現(xiàn)，國有銀行中，工、農(nóng)、中、建四大行2021年末對公房貸不良率出現(xiàn)37~247bp不等的上行；股份行對公房貸不良率也全部增長。

    其中，工商銀行2021年末對公房貸不良抬頭程度位居國有行首位，不良率從2020年末的2.32%增至4.79%；股份行中，中信銀行對公房貸不良率最高，為3.63%，較上年末增加28個bp，民生銀行不良率的抬頭則最為顯著，較上年末增加197bp至2.66%。

    房地產(chǎn)行業(yè)不良率上升的主要原因，是“個別風險大戶貸款劣變”。民生銀行副行長石杰在該行業(yè)績發(fā)布會上表示，2021年下半年以來，該行房地產(chǎn)貸款前期累積的風險開始顯現(xiàn)，“部分高杠桿房企出現(xiàn)了資金鏈問題，我行房地產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量承壓。”

    多位銀行人士認同，目前房地產(chǎn)行業(yè)仍處于風險上升和風險釋放階段，銀行業(yè)的房地產(chǎn)業(yè)務資產(chǎn)質(zhì)量還會繼續(xù)承壓，“至于該行業(yè)何時見頂，要密切關注一手、二手市場端的銷售數(shù)據(jù)變化。”

    “因為對公房地產(chǎn)項目是閉環(huán)模式，也就是貸款投向和還款來源都是一個項目，這樣項目的資金流動起來就靠銷售端回款。”一位銀行人士表示。

    當前多地呈現(xiàn)對房地產(chǎn)政策松綁之勢，但房地產(chǎn)行業(yè)區(qū)域性的“冷暖”差異較大。“在目前房市整體比較蕭條的環(huán)境下，不同房企差異還是比較明顯的，一線城市和一些地理位置占優(yōu)的項目回暖肯定比較快，可是很多中西部城市本身去化能力就比較弱，現(xiàn)在大家避險心理也比較重，還是有很多房企回款困難。”前述銀行人士表示。

    談到今年風控壓力最大、資產(chǎn)惡化趨勢最為明顯的領域時，前述銀行風控人士認為，房地產(chǎn)行業(yè)仍然是主陣地。“有關于頭部房地產(chǎn)企業(yè)實際違約狀態(tài)的事情一直在被爆出，房地產(chǎn)行業(yè)因此比較受關注。”該人士進一步表示，“不僅是頭部房企，在一線城市手握一些超火項目的中小投資商，可能也會因為自身的現(xiàn)金流問題導致逾期，進而發(fā)展成不良。”

    第三，擔心小微業(yè)務受沖擊。“現(xiàn)在資產(chǎn)劣化壓力比較大的，還有很多來自近幾年推行的小微企業(yè)貸款。”華東地區(qū)某銀行一線人員向證券時報記者坦言，小微企業(yè)服務方向比較單一，有抗風險能力弱的隱患，“所以就很容易出現(xiàn)不良，疊加疫情封控，產(chǎn)品再賣不出去，甚至就是一種毀滅性打擊。”

    “一些中小企業(yè)、個體工商戶等與社會面緊密相連，受到外部經(jīng)濟環(huán)境和疫情影響也較大。”前述銀行風控人士也表示，“而且這部分企業(yè)貸款和零售貸款是聯(lián)動的，比如一些小企業(yè)主還有個人經(jīng)營貸，他生意不好的話，兩頭都還不上”。

    但前述華東地區(qū)的銀行人士認為，扶持小微企業(yè)不僅符合政府倡導，銀行也要積極承擔支持實體經(jīng)濟的社會責任。事實上，中小微企業(yè)作為實體經(jīng)濟的“毛細血管”，受到疫情反復的影響難以完全復產(chǎn)復工，為這類企業(yè)紓困已成為銀行業(yè)的當務之急。

    近期，監(jiān)管層也在不斷出臺相關引導政策。5月13日，銀保監(jiān)會有關部門負責人表示，下一步要繼續(xù)保持小微企業(yè)貸款支持力度，引導大型銀行努力提升小微企業(yè)首貸戶比重，合理調(diào)整小微企業(yè)貸款結構，“大型銀行今年新增普惠型小微企業(yè)貸款要達到1.6萬億元，全年新增小型微型企業(yè)法人首貸戶數(shù)量要高于上年。”

    官方數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，6家大型銀行普惠型小微企業(yè)貸款余額7.3萬億元，較年初增加8504億元，增幅13.1%。新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.1%，較2021年平均利率下降0.1個百分點。一季度累計新增小型微型企業(yè)首貸戶9.1萬戶，較去年同期多增2萬戶。

    此外，監(jiān)管繼續(xù)鼓勵銀行做好延期還本付息政策接續(xù)，助力穩(wěn)就業(yè)。有關部門負責人明確表示，要進一步推廣“隨借隨還”模式，主動跟進小微企業(yè)融資需求；統(tǒng)籌考慮展期、重組等手段，按照市場化原則自主協(xié)商貸款還本付息方式。

    國務院常務會議于3月24日宣布，“將普惠小微企業(yè)貸款延期還本付息政策和信用貸款支持計劃進一步延至今年底。”

    長三角地區(qū)某區(qū)域性銀行人士告訴證券時報記者，倡導為企業(yè)紓困將是很長一段時間業(yè)內(nèi)普惠的“主旋律”，也希望企業(yè)能夠借助銀行提供的資金實現(xiàn)自身良性發(fā)展與運營，加快復蘇。

    加強數(shù)字化風控建設

    原本隨著科技、非現(xiàn)金交易加速發(fā)展以及零售轉(zhuǎn)型的結構性變化，近幾年銀行業(yè)已在鉚勁推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，疫情的突如其來，無疑進一步加速了行業(yè)的智能化轉(zhuǎn)型，在此情形下加強數(shù)字化風控建設也越發(fā)顯得重要。

    在以往傳統(tǒng)的風險管理流程中，大量的資源常常被占用但效果卻無法得到足夠的保障。不論是全球性銀行還是地區(qū)性銀行，在核心風險領域出現(xiàn)損失與過失，都會令其深陷輿論與處罰的“漩渦”。

    從剛剛落幕的“年報季”數(shù)據(jù)中不難看到，銀行在積極推進數(shù)字化風控賦能，比如在資產(chǎn)質(zhì)量的把控中結合大數(shù)據(jù)、云計算等數(shù)字化手段，提高風控效率。在金融科技賦能下，銀行的流程、決策、監(jiān)控以及預警都可以趨向于自動化，由此進一步提升其抗風險的能力。

    風險管理數(shù)字化、智能化轉(zhuǎn)型確實在強化著銀行風控管理體系的優(yōu)化升級。相較于人工開展的數(shù)據(jù)收集、授信以及歸檔，數(shù)字化風控大幅降低了流程上出現(xiàn)問題的可能性。

    “數(shù)字化轉(zhuǎn)型主要體現(xiàn)在風控體系建設上，特別是量化風控的手段方面，這幾年提升比較明顯，比如我們的智能評級、智能預警和智能貸后。”招行管理層在該行業(yè)績發(fā)布會上表示。

    不少銀行開始強調(diào)，要全面深化數(shù)字化技術在風控領域的應用。例如，南京銀行在年報中立下的目標是，繼續(xù)在各個領域深化科技應用數(shù)字化的轉(zhuǎn)型，來進一步提升風險全過程的管理能力，以保障戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型；光大銀行高管也表示，今年的主要任務之一是大力推動風險管理數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型，同時推動風險管理體系的全面優(yōu)化升級，全面強化“新三大風險”管理。

    “未來，銀行需要加大數(shù)字化投入。”華東地區(qū)某股份行人士告訴證券時報記者，一旦數(shù)字化技術引進或者運用的方法得當，那么就會極大地提高效率，“風控的數(shù)字化轉(zhuǎn)型在降本方面成效顯著。”